Forex Correlación Par Comercio

Correlación de divisas La correlación de divisas permite una mejor evaluación del riesgo de una combinación de posiciones. La correlación mide la relación existente entre dos pares de divisas. Por ejemplo, nos permite saber si dos pares de divisas se van a mover de una manera similar o no. Dos monedas correlacionadas tendrán un coeficiente cercano a 100 si se mueven en la misma dirección y de -100 si se mueven en direcciones opuestas. Una correlación cercana a 0 muestra que los movimientos de los dos pares de divisas no están relacionados. Cómo se calcula El cálculo de la correlación en este sitio utiliza la fórmula estándar conocida como el coeficiente de correlación de Pearson. La longitud de la serie viene dada por el campo quotNum Periodquot. Para más información sobre el cálculo, puede visitar la página de Wikipedia: en. wikipedia. org/wiki/Correlationanddependence Cómo se usan los datos Gestión de riesgos Puede ser importante saber si las posiciones abiertas de una cartera están correlacionadas. Si tiene operaciones abiertas en tres pares de divisas que están fuertemente correlacionadas (por ejemplo, EURUSD, USDCHF y USDNOK), debe anticipar el hecho de que si una de las posiciones alcanza su stop-loss, entonces es probable que los otros dos también sean Posiciones deficitarias. En este caso, es importante ajustar el tamaño de las posiciones para evitar una pérdida seria. Modificación del mercado Una modificación de la correlación, principalmente a largo plazo, puede demostrar que el mercado está experimentando un cambio. Por ejemplo, si el EURUSD y la GBPUSD están fuertemente correlacionados durante varios meses y después se des-correlacionan, eso puede ser un signo de que el sentimiento del mercado con respecto al EUR y / o GBP está en proceso de cambiar uno puede estar viendo el inicio o el final de un Tendencia en una de las dos monedas. El sistema se basa en la tabla de correlación a continuación, y es de hecho muy simple de entender e implementar. El objetivo de este hilo es afinar los ajustes y desarrollar un EA simple para automatizar el comercio. Como puede ver en la tabla de correlación, ciertos pares reaccionan exageradamente a un movimiento de contra-correlación de precios de otros dos pares correlacionados, y siempre lo hacen en la misma dirección. He descubierto que, de hecho, un fuerte movimiento de gbpjpy ocurre cuando ambos gbpusd y usdjpy se mueven en la misma dirección, con gbpjpy moviéndose en la misma dirección también. De estas observaciones, realmente no importa qué moneda, o par de divisas, comienza el movimiento. El hecho es que gbpjpy se mueve muy fuertemente cuando gbpusd y usdjpy muestran una barra M15 moviéndose en la misma dirección (cuando deben moverse entre sí, ya que son pares negativamente correlacionados). Mientras que dicho ajuste de contra-correlación entre gbpusd y usdjpy usualmente no dura más de una barra M15, el precio de gbpjpy se mueve en esa misma dirección para al menos otra barra M15 adicional, con un intervalo bastante mayor que el de los otros dos pares. Los oficios manuales resultaron bastante exitosos. Por lo tanto, heres el sistema: Tiempo M15 Cuando gbpusd y usdjpy cerrar una barra con el mismo color (tanto hacia el norte, o ambos hacia el sur), y ambas barras tienen un rango alto-bajo de al menos 10 pips, entrar en un comercio en gbpjpy En la misma dirección justo en la apertura de la nueva barra M15. SL y TP se ensayaron con valores fijos (30/20), sin embargo, pueden definirse como una función del primer intervalo de barras. Temas para la discusión: 1. Configuración de SL y TP 2. Intervalo mínimo alto-bajo para entrar en un comercio La simplicidad del sistema clama para ser implementada en un EA. Soy un analfabeto de programación, por lo que la ayuda aquí sería muy apreciada. Entradas requeridas SL TP Intervalo mínimo para introducir (en pips, adaptado a intermediarios de 4 o 5 dígitos) Filtro Lotsize News, idealmente Horas de negociación El mismo concepto se puede aplicar a otros pares correlacionados, como se muestra en la tabla de correlación. Sólo revisé los tres pares mencionados anteriormente. No tengo ni idea de cuál es el intervalo de tiempo, el rango mínimo-alto mínimo o el SL / TP que sería mejor para otros conjuntos de pares, por lo que necesitaría un análisis más profundo. Una EA que permita la definición de los tres pares sería más versátil y nos permitirá probar cualquier conjunto de pares. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) OK, aquí está el primer intento. Algunos puntos a tener en cuenta: El robot compensa automáticamente a los criminales de sangre de 4 dígitos, por lo que no es necesario dividir los valores predeterminados. Detecta automáticamente extensiones de símbolos como IBFX m. Si falla un envío comercial, el robot intentará 5 veces más antes de darse por vencido. Raramente logro producir un primer borrador sin errores. Pegúelo en una demo y cantar como aparecen. Bueno, eso fue rápido. Lo probará y reportará cualquier error, si lo hubiere. Muchas gracias. Dios mio. La gente lee un poco sobre el mercado de divisas y luego tratar de hacer sistemas como este. Hay 4 pares principales en el forex EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, y USD / CHF. El resto de pares se realizan a partir de cálculos aritméticos. Por ejemplo EUR / JPY se crea a partir de EUR / USD y USD / JPY. Por supuesto tenemos algunos pares menos comunes como AUD / USD pero las monedas como esto nunca se cotizan contra EUR y USD. Una de las parejas se crea a partir de EUR / USD. Si usted es capaz de identyfy tendencia en par EUR / USD se puede aplicar en todas partes. Estoy de acuerdo en que usted puede monitorear todos. Estoy totalmente de acuerdo, pero algunas personas tienen que aprender de la manera difícil. Hola Steve, Dejé que la EA se ejecute durante los últimos días, pero no abrió ningún oficio. Las condiciones para abrir una posición de gpbjpy se cumplieron unas cuantas veces, pero no sucedió nada. El registro no muestra nada, por lo que parece que no intentó abrir operaciones en absoluto. El EA se adjunta a un gráfico M15 gbpjpy, y tengo el M15 gbpusd y usdjpy cartas abiertas sin EA se adjunta a ellos. Broker es Alpari UK. Esto me envió comprobar el código y vi algunos errores. He añadido una alerta al comienzo de cada nueva vela. Muestra: los dos pares de correlación la longitud mínima de la vela adaptada a los dígitos en la cita la longitud anterior de la vela la longitud de la vela anterior a eso. Quitaré la alerta tan pronto como sepamos que todo está funcionando como debería. El robot no hará nada mientras el intermediario esté cerrado, pero puede forzarlo a mostrar una alerta abriendo el robot para modificarlo, pasando a init () y quitando los símbolos de comentario de estas dos líneas de código: para que lean: Y presionando F5 para recompilar. Cuando el corredor se vuelve a abrir, reemplaza los símbolos de comentario. Esto me envió comprobar el código y vi algunos errores. He añadido una alerta al comienzo de cada nueva vela. Muestra: los dos pares de correlación la longitud mínima de la vela adaptada a los dígitos en la cita la longitud anterior de la vela la longitud de la vela anterior a eso. Quitaré la alerta tan pronto como sepamos que todo está funcionando como debería. El robot no hará nada mientras el corredor esté cerrado, pero puede forzarlo a mostrar una alerta abriendo el robot para modificarlo, pasando a init () y quitando los símbolos de comentario de éstos. Ya conectado a la tabla. Se probará este lunes para ver cómo va Este tipo de oficios debe tomar sólo si ves enorme distancia entre 2 gráficos correlacionados seleccione gráfico haga clic en el ratón derecho en el gráfico y seleccione OVERLAY y coloque otro par correlacionado sobre el primero, a continuación, cambiar todos Los marcos de tiempo aseguran que los pares están a la distancia crítica y existe la posibilidad de que comience a cerrar esa brecha pronto. Pero, te digo, esto es sólo en teoría, pero en realidad se puede promediar para siempre y esos pares pueden ir lo suficientemente lejos para romper su cuenta. 1) Debe ser negociado sólo si hay una brecha real, lo que podría suceder el próximo mes o 2) Riesgo sigue siendo muy alto que va a ir aún más lejos aparte .. Para entender lo que se me acaba de ver en el gráfico de EURCHF por ejemplo Que lo que usted puede tener, si usted escoge la correlación entre EURUSD y USDCHF Id dicen básicamente, olvidarse y ahorrar su dinero. Advertencia del espectador Aconsejado: Vamos a pelar ahora o deberíamos shag más tarde. -) Esos tipos de oficios deben tomar solamente si usted ve la distancia enorme entre 2 cartas correlativas el gráfico de la selección hace clic el ratón derecho en la carta y selecciona OVERLAY y coloca otro par correlacionado sobre el primero, después cambia todos los marcos de tiempo se cerciora de pares está en el Distancia crítica y existe la posibilidad de que comience a cerrar esa brecha pronto. Pero, te digo, esto es sólo en teoría, pero en realidad se puede promediar para siempre y esos pares pueden ir muy lejos. Gracias por su aportación, Skyzer, pero no estoy tratando de hacer una especie de cobertura con dos pares correlacionados. Estoy de acuerdo con usted en que eso no funciona. Esto es algo diferente. Y luego por qué saltamos a escribir un EA para tratar de crear un proceso de ejecución simple para el comercio de una idea que era simple en primer lugar, Para citar el primer párrafo en este thead: quotThe sistema se basa en la tabla de correlación a continuación, Y es de hecho muy simple de entender e implementar. El objetivo de este hilo es afinar los ajustes y desarrollar un EA simple para automatizar el comercio. Esa última parte es por qué estoy involucrado. El OP me invitó aquí específicamente a escribir el EA es un pilar central de este hilo. Tomamos algo simple. Lo complicamos y construimos extraños supuestos en el proceso para justificar la complejidad. / Code Esto no es un sistema de comercio complicado. Si tiene piernas largas es un asunto diferente. No sé ni me importa. Si el robot tiene éxito, será porque el método que trabaja funciona. En este caso, usaré el robot. Si no, lo abandonaré, como todos los demás. Codethen tratamos de simplificar de nuevo con un EA. No lo entiendo. Robots comerciales no simplifican los sistemas que comercializan son piezas de software que llevan a cabo sus instrucciones en una secuencia de toma de decisiones que imitan el sistema de comercio tan cerca como sea posible para el codificador de lograr. Este sistema es simple de codificar. Si el sistema es refinado, puedo refinar el robot para reflejar estas mejoras. Vamos a ver. Cómo utilizar la correlación de divisas en su comercio Así que ahora usted sabe qué correlación de divisas es y cómo leerlo en un gráfico de fantasía. Pero apostamos por cómo utilizar las correlaciones monetarias hará que su comercio sea más exitoso Por qué necesita esta maravillosa habilidad en su bolsa de herramientas trader8217? Hay varias razones: 1. Elimine el comercio contraproducente Utilizando correlaciones puede ayudarle a mantenerse fuera de las posiciones que cancelarán cada uno Otros. Como se ve en la tabla anterior y en el ejemplo, sabemos que EUR / USD y USD / CHF se mueven en la dirección opuesta a 100. La apertura de una posición larga de EUR / USD y USD / CHF largo es entonces inútil ya veces costosa. Además de pagar por la propagación dos veces, cualquier movimiento en el precio tomaría un par y el otro hacia abajo. Queremos que nuestro trabajo duro para pagar con algo 2. Apalancamiento de las ganancias 8230Or las pérdidas. Usted tiene la oportunidad de duplicar en posiciones para maximizar los beneficios. Una vez más, let8217s mirar la relación de 1 semana EUR / USD y GBP / USD del ejemplo anterior. Estos dos pares tienen una fuerte correlación positiva con GBP / USD después de EUR / USD virtualmente paso a paso. Abrir una posición larga para cada par sería, en efecto, como tomar EUR / USD y duplicar su posición. Usted básicamente está haciendo uso de apalancamiento. Mucho ganancia si todo va bien y mucho pérdidas si las cosas van mal 3. Diversificar el riesgo Comprender que las correlaciones existen también le permite utilizar diferentes pares de divisas, pero aún aprovechar su punto de vista. En lugar de intercambiar un par de divisas únicas todo el tiempo, puede extender su riesgo a través de dos pares que se mueven de la misma manera. Pick pares que tienen una correlación fuerte a muy fuerte (alrededor de 0,7). Por ejemplo, EUR / USD y GBP / USD tienden a moverse juntos. La correlación imperfecta entre estos dos pares de divisas le da la oportunidad de diversificar lo que ayuda a reducir su riesgo. Let8217s decir you8217re alcista en USD. En lugar de abrir dos posiciones cortas de EUR / USD, podría cortar un EUR / USD y un corto GBP / USD que le protegería de algún riesgo y diversificaría su posición general. En el caso de que el dólar estadounidense se venda, el euro podría verse afectado en menor medida que la libra esterlina. 4. El riesgo de cobertura Aunque la cobertura puede resultar en la realización de beneficios más pequeños, también puede ayudar a minimizar las pérdidas. Si abre una posición larga de EUR / USD y empieza a ir en contra de usted, abra una pequeña posición larga en un par que se mueve frente a EUR / USD, como USD / CHF. Principales pérdidas evitadas Puede aprovechar los diferentes valores de pip para cada par de divisas. Por ejemplo, mientras que EUR / USD y USD / CHF tienen una correlación inversa de -1.0 casi perfecta, sus valores de pip son diferentes. Asumiendo que el comercio de un lote de 10.000 mini, un pip para EUR / USD es igual a 1 y un pip para USD / CHF es igual a 0,93. Si usted compra un mini lote EUR / USD, puede HEDGE su comercio mediante la compra de un mini lote de USD / CHF. Si el EUR / USD cae 10 pips, estaría abajo 10. Pero su comercio USD / CHF sería 9.30. En lugar de estar abajo de 10, ahora you8217re sólo hacia abajo de 0,70 A pesar de hedging suena como la cosa más grande desde el pan en rodajas, tiene algunas desventajas. Si EUR / USD rallyes, su beneficio es limitado debido a las pérdidas de su USD / CHF posición. Además, la correlación puede debilitarse en cualquier momento. Imagínese si el EUR / USD cae 10 pips, y USD / CHF sólo sube 5 pips, permanece plano, o diablos, cae también Su cuenta estará sangrando más rojo entonces le gustará. Por lo tanto, tenga cuidado al cubrir 5. Confirmar rupturas y evitar fakeouts Puede utilizar correlaciones de divisas para confirmar sus señales de entrada o salida de comercio. Por ejemplo, el EUR / USD parece estar probando un nivel de soporte significativo. Usted observa la acción del precio y está mirando para vender en un breakout a la desventaja. Puesto que usted sabe que EUR / USD está correlacionado positivamente con GBP / USD y correlacionado negativamente con USD / CHF y USD / JPY, compruebe si los otros tres pares se están moviendo en la misma magnitud que EUR / USD. Observa que el GBP / USD también está operando cerca de un nivel de soporte significativo y tanto el USD / CHF como el USD / JPY se están negociando cerca de niveles de resistencia clave. Esto le indica que el movimiento reciente está relacionado con el dólar estadounidense y confirma un posible desglose por EUR / USD, ya que los otros tres pares se están moviendo de manera similar. Así que usted decide que el comercio de la ruptura cuando se produce. Ahora vamos a suponer que los otros tres pares NO se mueven en la magnitud como EUR / USD. El GBP / USD no está cayendo, el USD / JPY no sube, y el USD / CHF es lateral. Esto suele ser un signo fuerte de que la disminución del EUR / USD no está relacionada con el dólar estadounidense y muy probablemente es impulsada por algún tipo de noticias negativas de la UE. El precio puede realmente comerciar por debajo del nivel de soporte clave que ha estado monitoreando, pero debido a que los otros tres pares correlacionados se mueven en proporción con EUR / USD, habrá falta de cualquier precio de seguimiento y el precio volverá por encima del nivel de soporte, resultando en un pretender. Si todavía quería cambiar esta configuración, ya que no obtuvo ninguna confirmación de 8220correlation8221 de los otros pares, podría hacerlo inteligente reduciendo su riesgo y negociando con un tamaño de posición más pequeño. Guarde su progreso iniciando sesión y marcando la lección completa