Nse Sistema De Comercio Limpio

Construcción de Libros La NSE ha creado una red nacional de comercio por la que los miembros pueden operar remotamente desde sus oficinas ubicadas en todo el país. La red comercial de NSE abarca varias ciudades y pueblos de toda la India. NSE decidió ofrecer esta infraestructura para la realización de OPI en línea a través del proceso de creación de libros. NSE opera un sistema de pujas completamente automatizado basado en pantallas llamado NEAT IPO que permite a los miembros comerciales ingresar ofertas directamente desde sus oficinas a través de una sofisticada red de telecomunicaciones. La construcción de libros a través del sistema NSE ofrece varias ventajas: El sistema NSE ofrece una facilidad de licitación a nivel nacional en valores. Proporciona un método transparente y equitativo para la recopilación de ofertas utilizando los últimos sistemas de comercio electrónico. IPO normal El horario del IPO es de 10.00 a 17.00 horas. En el último día de la salida a bolsa, los horarios de las sesiones pueden ampliarse a petición específica del Gerente Líder de Ejecución de Libros. Enlaces relacionados Ver el mercado en vivo Obtenga análisis de mercado en tiempo real Más sobre nuestras prácticas de gestión de riesgos También puede estar interesado en: Cuanto mayor sea el porcentaje de la cantidad entregada a la cantidad negociada mejor - indica que la mayoría de los compradores esperan el precio de la acción Para subir. El Sistema de Tráfico NSE opera en el sistema de Intercambio Nacional de Negociación Automatizada (NEAT), un sistema de comercio basado en pantalla completamente automatizado, que adopta el principio de un mercado impulsado por el pedido. NSE conscientemente optó por un sistema impulsado por órdenes en contraposición a un sistema basado en cotizaciones. Esto ha ayudado a reducir los diferenciales de empleo no sólo en NSE, sino también en otros intercambios, reduciendo así los costos de transacción. Tipos de mercado El sistema NEAT tiene cuatro tipos de mercado. Ellos son: Todos los pedidos que son de tamaño de lote regular o múltiplos de los mismos se negocian en el Mercado Normal. Para las acciones que se negocian en el modo desmaterializado obligatorio el lote de mercado de estas acciones es uno. El mercado normal consiste en varios tipos de libros en los que los pedidos son segregados como órdenes de lote regulares, órdenes de plazo especial, órdenes de negociación negociadas y órdenes de detención de pérdidas dependiendo de sus atributos de orden. Todas las órdenes cuyo tamaño de orden es menor que el tamaño de lote regular se negocian en el mercado de lotes impares. Una orden se denomina orden de lote impar si el tamaño del pedido es menor que el tamaño de lote regular. Estas órdenes no tienen ningún atributo de términos especiales adjunto a ellos. En un mercado de lotes impares, tanto el precio como la cantidad de ambos pedidos (compra y venta) deben coincidir exactamente para que el comercio tenga lugar. Actualmente, la instalación de mercado de lotes extraños se utiliza para el mercado físico limitado según las directivas SEBI. En el Mercado de Subastas, las subastas son iniciadas por la Bolsa en nombre de miembros comerciales por razones relacionadas con la liquidación. Hay 3 participantes en este mercado. Iniciador - la parte que inicia el proceso de subasta se llama competidor iniciador - la parte que ingresa órdenes en el mismo lado que el iniciador Solicitador - la parte que ingresa órdenes en el lado opuesto al iniciador Completa flexibilidad a los miembros en los tipos de órdenes que pueden ser colocados por ellos. Las órdenes se numeran primero y se sellan con el tiempo en el recibo y luego se procesan inmediatamente para coincidencia potencial. Cada orden tiene un número de orden distintivo y un sello de tiempo único en él. Si no se encuentra una coincidencia, los pedidos se almacenan en diferentes libros. Las órdenes se almacenan en la prioridad de precio-tiempo en varios libros en la siguiente secuencia: - Mejor Precio-En Precio, por prioridad de tiempo. La prioridad de precio significa que si dos órdenes se introducen en el sistema, la orden que tiene el mejor precio obtiene la mayor prioridad. Prioridad de tiempo significa que si se introducen dos órdenes con el mismo precio, el orden que se ingresa primero obtiene la prioridad más alta. El segmento de Acciones tiene los siguientes tipos de libros: El Libro de Lote Regular contiene todos los pedidos de lote regulares que no tienen ninguno de los siguientes atributos adjuntos a ellos. - Todos o Ninguno (AON) - Límite Mínimo (MF) - Pérdida de Pérdida (SL) Libro de Términos Especiales El Libro de Términos Especiales contiene todos los pedidos que tengan cualquiera de los siguientes términos: ) Nota: En la actualidad, las órdenes de plazo especial, por ejemplo AON y MF, no están disponibles en el sistema según las directivas SEBI. Los pedidos de Stop Loss se almacenan en este libro hasta que se alcanza o sobrepasa el precio de activación especificado en el pedido. Cuando se alcanza o sobrepasa el precio de disparo, la orden se libera en el libro de lotes regulares. La condición de stop loss se cumple en las siguientes circunstancias: Orden de venta - Una orden de venta en el libro Stop Loss se activa cuando el último precio negociado en el mercado normal alcanza o cae por debajo del precio de activación del pedido. Orden de compra - Una orden de compra del libro Stop Loss se activa cuando el último precio negociado en el mercado normal alcanza o supera el precio de activación del pedido. El libro de lotes impares contiene todos los pedidos de lotes impares (pedidos con una cantidad inferior al lote comercializable) en el sistema. El sistema intenta hacer coincidir un orden de lote impar activo con los pedidos pasivos del libro. Actualmente, de acuerdo con una directiva SEBI, el mercado de lotes impares se está utilizando para órdenes que tienen una cantidad inferior o igual a 500 viz. El mercado físico limitado. Este libro contiene órdenes que se introducen para todas las subastas. El proceso de concordancia para las órdenes de subasta en este libro se inicia sólo al final del período del abogado. Reglas de concordancia de pedidos La mejor orden de compra coincide con la mejor orden de venta. Una orden puede coincidir parcialmente con otra orden que resulta en múltiples operaciones. Para la orden que empareja, la mejor orden de la compra es la que tiene el precio más alto y la mejor orden de venta es la que tiene el precio más bajo. Esto se debe a que el sistema ve todas las órdenes de compra disponibles desde el punto de vista de un vendedor y todas las órdenes de venta desde el punto de vista de los compradores en el mercado. Por lo tanto, de todas las órdenes de compra disponibles en el mercado en cualquier punto del tiempo, un vendedor, obviamente, como para vender al precio de compra más alto posible que se ofrece. Por lo tanto, la mejor orden de compra es la orden con el precio más alto y la mejor orden de venta es la orden con el precio más bajo. Los miembros pueden introducir proactivamente órdenes en el sistema, que se mostrarán en el sistema hasta que la cantidad total sea igualada por uno o más de los contra-pedidos y resulten en el comercio o sean cancelados por el miembro. Alternativamente, los miembros pueden ser reactivos y poner en órdenes que coincidan con los pedidos existentes en el sistema. Las órdenes que no coinciden en el sistema son órdenes pasivas y las órdenes que vienen para coincidir con las órdenes existentes se llaman órdenes activas. Las órdenes se emparejan siempre en el precio pasivo de la orden. Esto asegura que las órdenes anteriores tengan prioridad sobre las órdenes que vienen después. Condiciones de la Orden Un Miembro Negociador puede ingresar varios tipos de órdenes dependiendo de sus requerimientos. Estas condiciones se clasifican en tres categorías: condiciones relacionadas con el tiempo, condiciones relacionadas con los precios y condiciones relacionadas con la cantidad. DIA - Una orden de Día, como su nombre indica, es una orden que es válida para el día en que se introduce. Si la orden no coincide durante el día, la orden se cancela automáticamente al final del día de negociación. GTC - Una orden Good Till Cancelada (GTC) es una orden que permanece en el sistema hasta que es cancelada por el Miembro Negociador. Por lo tanto, será capaz de extender los días de negociación si no se iguala. El número máximo de días en que una orden GTC puede permanecer en el sistema es notificado por la Bolsa de vez en cuando. GTD - Una orden de días / fecha de Good Till (GTD) permite al miembro comercial especificar los días / fecha hasta el cual el pedido debe permanecer en el sistema. Al final de este período, la orden se eliminará del sistema. Cada día / fecha contados es un día calendario e incluye días festivos. Los días / fecha contados incluyen el día / fecha en que se coloca la orden. El número máximo de días que un pedido GTD puede permanecer en el sistema es notificado por el intercambio de vez en cuando. IOC - Una Orden Inmediata o de Cancelación (IOC) permite a un Miembro Negociador comprar o vender un valor tan pronto como la orden es lanzada al mercado, de lo contrario la orden será retirada del mercado. La coincidencia parcial es posible para el pedido, y la parte sin igual del pedido se cancela inmediatamente. Limitar precio / pedido Orden que permite especificar el precio al introducir el pedido en el sistema. Precio de Mercado / Orden Una orden para comprar o vender valores al mejor precio que se puede obtener al momento de ingresar el pedido. Stop Loss (SL) Precio / Pedido El que permite al Miembro Negociador realizar un pedido que se activará sólo cuando el precio de mercado del valor en cuestión alcance o cruce un precio umbral. Hasta entonces la orden no entra en el mercado. Una orden de venta en el libro Stop Loss se activa cuando el último precio negociado en el mercado normal alcanza o cae por debajo del precio de activación del pedido. Una orden de compra en el libro Stop Loss se activa cuando el último precio negociado en el mercado normal alcanza o excede el precio de activación del pedido. P. ej. Si para la orden de compra de stop loss, el gatillo es 93.00, el precio límite es 95.00 y el precio de mercado (último negociado) es 90.00, entonces esta orden es liberada en el sistema una vez que el precio de mercado alcance o exceda 93.00. Esta orden se agrega al libro de lotes regulares con el tiempo de activación como la marca de tiempo, como una orden limitada de 95.00 Cantidad revelada (DQ) - Una orden con una condición de DQ permite al Miembro comercial revelar sólo una parte de la cantidad de la orden a El mercado. Por ejemplo, un pedido de 1000 con una condición de cantidad divulgada de 200 significará que 200 se muestra al mercado a la vez. Después de esto se intercambia, otro 200 se libera automáticamente y así sucesivamente hasta que se ejecuta la orden completa. La Bolsa puede establecer un criterio de cantidad divulgada mínima de vez en cuando. MF - Las órdenes de llenado mínimo (MF) permiten que el Miembro Negociador especifique la cantidad mínima por la cual se debe llenar un pedido. Por ejemplo, un pedido de 1000 unidades con un relleno mínimo 200 requerirá que cada operación sea por lo menos 200 unidades. En otras palabras, habrá un máximo de 5 transacciones de 200 cada uno o un solo comercio de 1000. El Intercambio puede establecer normas de MF de vez en cuando. AON - Todas o Ninguna órdenes permiten a un Miembro Negociador imponer la condición de que sólo la orden completa debe coincidir con. Esto puede ser a través de múltiples operaciones. Si la orden completa no coincide, permanecerá en los libros hasta que coincida o se cancele. Nota: En la actualidad, las órdenes AON y MF no están disponibles en el sistema de acuerdo con las directivas SEBI. Equities Derivatives El derivado de renta variable es una clase de derivados cuyo valor se deriva, al menos en parte, de uno o más valores de renta variable subyacentes. Las opciones y los futuros son, con mucho, los derivados de renta variable más comunes. Esta sección le brinda una visión de las actividades diarias del segmento de mercado de derivados sobre renta variable en NSE. 2 productos principales bajo derivados de renta variable son futuros y opciones, que están disponibles en índices y acciones. Volumen de los instrumentos y volumen de negocios En caso de contratos de opciones El volumen de negocios representa el volumen de negocios teórico Informes de mercado actuales Acceda a los informes diarios del mercado y al final del día como Bhavcopy, volatilidad diaria e información de precios de liquidación. Días de comercio. Informes Diarios Archivos de Contrato Esta sección proporciona información sobre el precio histórico, la cantidad negociada, el volumen, los precios de liquidación y los datos de interés abierto del contrato / instrumento durante un período de tiempo. Archivos de Informes Diarios Acceda a los archivos de los informes diarios y mensuales como Bhavcopy, Market Activity y otros Listado de Información Subyacente y Subyacente Esta página ofrece una lista completa de los contratos disponibles sobre índices y acciones de Derivados de Acciones. Haga clic en el nombre de la empresa para conocer la información importante de la empresa durante los últimos seis meses. Haga clic en el símbolo para ver todos los contratos de la seguridad Informes mensuales Información recopilada al final del mes ofrece una visión de la historia comercial, el crecimiento del negocio, precios históricos y expiries Acerca de los derivados de acciones La Bolsa Nacional de India Limited (NSE) En el mercado de derivados con el lanzamiento de futuros de índices el 12 de junio de 2000. El segmento de futuros y opciones de NSE se ha marcado globalmente. En el segmento de Futuros y Opciones, se encuentran disponibles los índices Nifty 50, Nifty IT, Nifty, Nifty Midcap 50, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index y acciones individuales. Opciones a largo plazo en Nifty 50 también están disponibles. Más raquo Products Futures Options (FO) segmento de NSE ofrece operaciones en instrumentos derivados como futuros de índices, opciones de índices, opciones de acciones, futuros de acciones. Más información de contrato Los enlaces que se indican a continuación proporcionan información sobre los contratos de derivados de renta variable disponibles en índices y valores. Seis mensual información sobre la seguridad está disponible en quotUnderlying Informationquot. Más Trading NSEs automatizado basado en la pantalla de comercio, moderno, completamente automatizado sistema de comercio diseñado para ofrecer a los inversores a lo largo y ancho del país una forma segura y fácil de invertir. El sistema de comercio de NSE llamado Intercambio Nacional de Negociación Automatizada (NEAT) es un sistema de comercio totalmente basado en la pantalla automatizado, que adopta el principio de un mercado impulsado por el pedido. Más Liquidación y Liquidación de Depósitos NSCCL realiza el proceso de compensación y liquidación de operaciones realizadas en los segmentos de acciones y derivados de la NSE. Opera un ciclo de liquidación bien definido y no hay desviaciones o aplazamientos de este ciclo. Se agrega las operaciones durante un período de negociación, las redes de las posiciones para determinar los pasivos de los miembros y garantiza el movimiento de los fondos y valores para cumplir con sus respectivos pasivos. Más gestión de riesgos NSCCL ha puesto en marcha un sistema integral de gestión de riesgos, que se actualiza constantemente para evitar fallas de mercado. La Corporación de Compensación asegura que las obligaciones de los miembros de negociación sean proporcionales a su red. Más